Huobi Exchange lanseeraa uuden salatun marginaalin optimointiominaisuuden salauksensa tulevaisuuteen

Huobi Futures, johdannaiskauppapaikka, jonka omistaa maailman johtava salauspörssi Huobi, ilmoitti lukitun marginaalin optimointitoiminnon käynnistäminen varojen käytön parantamiseksi ja positioiden marginaalin pienentämiseksi käyttäjille, joilla on sekä pitkä että lyhyt salaus futuurit.

Oletetaan, että sinulla on sekä kolikon pitkiä että lyhyitä positioita – sanokaamme BTC, ilman optimointia sijaintimarginaalit lasketaan erikseen pitkille ja lyhyille positioille. Lukitun marginaalin optimoinnin algoritmilla hyödyllisyys samoissa kolikkotyyppisissä sopimustyypeissä maksimoidaan, mikä vähentää sekä pitkien että lyhyiden positioiden käyttäjien sijaintimarginaalia.

Pienempi positioiden marginaali kaikkialla sopimuksessa tarkoittaa sitä, että kauppiaille on käytettävissä enemmän marginaaleja, mikä lisää varojen käyttöä ja pienempää riskiä selvitystilan käynnistämiselle.

Lukittu optimointiominaisuus tarjoaa käyttäjille 9 kryptovaluuttaa ja 36 kauppaparia viikoittaisissa, kahden viikon välein, neljännesvuosittain ja kahden vuosineljänneksen futuureissa Huobi Futuresissa.

Tässä artikkelissa kaivamme syvälle lukitun marginaalin optimoinnin ja annamme esimerkin siitä, kuinka se alentaa sijaintimarginaaliasi samoissa salaussopimuksissa.

Ymmärretään sijaintimarginaali

Elinkeinonharjoittajan positiomarginaali lasketaan sopimuksen kokonaisarvolla (sopimusten lukumäärä * sopimuksen arvo) jaettuna velkaantumisasteella ja sopimuksen hinnalla. Esimerkiksi sijoittajan, jolla on 10 BTC-futuurisopimusta, positiomarginaali, joka maksaa 100 dollaria USD (kokonaisarvo on 1000 dollaria) ja Bitcoinin hinta on 10000 dollaria, elinkeinonharjoittajan vipuvaikutussuhde on 25x (vipuvaikutus jopa 125x Huobi Futuresilla) tulee joiden marginaali on:

Niin; 1000 dollaria / 10000/25 = 0,004 BTC sijaintimarginaalina.

Nyt kun ymmärrämme sijaintimarginaalin, katsotaanpa, kuinka lukittu marginaalin optimointi auttaa kauppiaita vähentämään sijaintimarginaalia antaen heille enemmän varoja kaupankäynnin kohteeksi.

Lukittu optimointitoiminto

Huobi Futures esittelee Lukittu optimointi -mallin, jonka tarkoituksena on yksinkertaisesti vähentää eri positioiden saman salaussopimuksen kokonaisvaikutusta. Lukittu marginaalin optimointitoiminto optimoi omaisuuden hyödyllisyyden minimoimalla saman tyyppisten futuurien vaikutukset otetuissa positioissa. Katso seuraava kaava:

Lukittu marginaali = (Pitkän ja lyhyen position kokonaismarginaali – Yhden kolikon saman tyyppisten sopimusten lukittu kokonaismarginaali) * Optimointisuhde samantyyppisille futuureille – Kolikkotyyppisten sopimusten lukittu marginaali yhteensä

Toistaiseksi Huobi tarjoaa neljä erilaista futuurityyppiä, mukaan lukien viikoittaiset, kahden viikon, neljännesvuosittaiset ja kahden neljännesvuosittaiset sopimukset. Jotta ymmärtäisimme tämän kaavan paremmin, käytämme esimerkkejä siitä, kuinka saada lukittu marginaali samantyyppisille futuureille, ts. Onko käyttäjällä pitkiä ja lyhyitä sopimuksia vain yhdellä neljästä tyypistä, esim. vain viikoittaiset futuurit ja lukittu marginaali käyttäjälle, jolla on pitkä ja lyhyt kolikon sopimus, mutta erityyppisillä futuureilla, esim. viikoittain ja kahden neljännesvuosittain.


Esimerkki lukitusta marginaalin optimoinnista

Kuvittele, että Messi omistaa 1000 pitkää ja 800 lyhyttä BTC-viikoittaista futuurisopimusta, joista jokainen käy kauppaa 20x. Sopimukset käyvät kauppaa 100 dollarilla / sopimus viikkofutuureiden hintaan, joka on tällä hetkellä 9500 dollaria.

Käyttämällä yllä olevan kaavan sijaintimarginaalia pitkä sopimuspositiomarginaali on 0,5263 BTC ja lyhyt positio 0,4210 BTC.

Lukitun marginaalin saamiseksi meidän on laskettava (i) pitkän ja lyhyen position kokonaismarginaali (ii) saman * tyyppisten futuurien kokonaislukittu marginaali (iii) kaikkien * -tyyppisten futuurien lukittu kokonaismarginaali ja (iv) optimointi korot, jotka ovat 100% saman tyyppisille futuureille ja 50% monen tyyppisille futuureille.

Vaihe 1:

Pitkän ja lyhyen position marginaalit yhteensä = Pitkän position kokonaismarginaali + Lyhyen position kokonaismarginaali

Yhteensä L&S-sijaintimarginaali = 0,5263 + 0,4210 = 0,9473 BTC

HUOM: Tämä on kokonaismarginaali, joka vaaditaan ennen “Lukitun marginaalin optimoinnin” toteuttamista.

Vaihe 2:

Samantyyppisten futuurien lukittu kokonaismarginaali

Laskemme samantyyppisten futuurien kokonaislukumarginaalin ottamalla pienimmän arvon pitkä- ja lyhytpositiomarginaalien välillä eli min (0,5263, 0,4210) = 0,4210, joka on lyhyen position marginaali.

Jos sanotaan, että Messillä oli viikoittaiset, kahden viikon ja neljännesvuosittaiset futuurisopimukset, hänen lukittu marginaalinsa samantyyppisille futuureille olisi;

Vaihe 3:

Kaiken tyyppisten futuurien lukittu kokonaismarginaali

Esimerkissämme Messi on vain yhden tyyppinen futuurisopimus, viikoittaiset BTC-futuurit, joten hänellä ei ole lukittua marginaalia kaikentyyppisille futuureille eli TLMall = 0. Kuitenkin, jos Messi järjestää sanotaan viikko-, kahden- ja neljännesvuosittaiset sopimukset;

TLMsame vähennetään sitten yllä olevasta yhtälöstä saadusta vähimmäisarvosta, jotta saadaan kaikkien lukittujen sopimusten kokonaismäärä.

Vaihe 4:

Lopuksi optimoi vaiheessa 1 saatu arvo vähentämällä vaiheen 2 arvo ja optimoi vaiheessa 3 saatu arvo, ts..

Kuten edellä nähdään, BTC: n viikoittaisten futuurien sekä pitkien että lyhyiden sopimusten tarvitsema kokonaismarginaali on pienempi kuin edellisen yhden position marginaalin lisääminen. Lukitun marginaalin optimointi varmistaa, että käyttäjien varojen hyödyllisyys maksimoidaan ja alentaa käyttäjien kokonaiskauppakustannuksia – joissakin tapauksissa jopa 50% kustannuksista. Suurtaajuuskauppiaat ja suurkaupat hyötyvät eniten tästä uudesta mekanismista.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map